PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAS.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AAS.L с ^GSPC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAS.L или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между AAS.L и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AAS.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAS.L:

5.27

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

AAS.L:

33.95

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

AAS.L:

5.88

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

AAS.L:

84.88

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

AAS.L:

372.82

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

AAS.L:

3.21%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

AAS.L:

224.27%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

AAS.L:

-73.14%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

AAS.L:

-1.34%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, AAS.L показывает доходность 123.84%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции AAS.L превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 36.00% против 10.46% соответственно.

AAS.L

С начала года

123.84%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

132.79%

1 год

1,196.23%

5 лет

85.06%

10 лет

36.00%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAS.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAS.L
Ранг риск-скорректированной доходности AAS.L, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAS.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAS.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAS.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAS.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAS.L, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAS.L на текущий момент составляет 5.27, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAS.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок AAS.L и ^GSPC

Максимальная просадка AAS.L за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAS.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAS.L и ^GSPC

Текущая волатильность для Abrdn Asia Focus plc (AAS.L) составляет 5.89%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что AAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...